A partir de 1906 a Rússia teve que seguir uma política externa cautelosa por algum tempo para ganhar tempo para realizar reformas em casa, para reequipar seu exército, e para reconstruir sua marinha despedaçada. A Rússia, com a ajuda de enormes empréstimos franceses que estavam dependentes do fortalecimento da aliança franco-russa, tanto no sentido diplomático como militar.
Excluída como um actor sério na Ásia Oriental, a Rússia prestou muito mais atenção aos assuntos dos Balcãs, onde a vulnerabilidade da monarquia dos Habsburgos e a do Império Otomano estavam a gerar uma situação cada vez mais volátil. Além disso, os Octobristas e muitos dos Direitos que apoiaram o governo na Duma se interessaram muito pelo destino das nações eslavas da região e favoreceram um apoio russo mais ativo para elas.
Operante de uma posição de fraqueza e sob pressão do seu país, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Aleksandr Petrovich Izvolsky, tentou concluir um acordo com o seu homólogo austríaco, Alois, Conde Lexa von Aehrenthal, pelo qual a Áustria ocuparia a Bósnia-Herzegóvina (sobre a qual tinha exercido uma suserania nominal desde 1878) em troca de permitir uma revisão da Convenção do Estreito que permitiria à Rússia tirar os seus navios de guerra do Mar Negro se estivesse em guerra mas a Turquia não estivesse. Houve desacordo subsequente sobre o que tinha sido acordado e, no caso de a Áustria ocupar unilateralmente a Bósnia e Herzegovina, sem fazer qualquer concessão recíproca à Rússia. A Rússia protestou mas não conseguiu alcançar nada, já que a Alemanha deu um apoio inequívoco à Áustria.
Izvolsky teve de se demitir depois desta humilhação pública, e o seu sucessor, Sergey Dmitriyevich Sazonov, começou a construir um bloco anti-austríaco de Estados balcânicos, incluindo a Turquia. Isto falhou, mas em vez disso a Rússia conseguiu patrocinar uma aliança sérvio-grego-búlgaro-montenegrina, que foi bem sucedida na Primeira Guerra dos Balcãs contra a Turquia (1912-13). Isto parecia anunciar um período de maior influência para a Rússia nos Balcãs. A Áustria, porém, reagiu exigindo que à Sérvia, recentemente alargada, fosse negada uma saída para o Mar Adriático com a criação de um novo Estado da Albânia. A Rússia apoiou o desejo sérvio de um porto do Adriático, mas as potências europeias decidiram a favor da Áustria. A aliança dos Balcãs desmoronou-se então, com a Sérvia e a Grécia a lutarem ao lado da Turquia na Segunda Guerra dos Balcãs (1913). (Ver também Guerra dos Balcãs.)
O assassinato do Arquiduque Franz Ferdinand em junho de 1914 e o posterior ultimato austríaco à Sérvia colocou assim a Rússia numa situação muito difícil. Se a Rússia decepcionasse a Sérvia e cedesse mais uma vez à pressão austríaca, deixaria de ser levada a sério como participante nos assuntos dos Balcãs e o seu prestígio como grande potência europeia ficaria seriamente comprometido. A alternativa era escalar o conflito balcânico ao ponto de a Alemanha entrar atrás da Áustria e de se desencadear uma guerra geral europeia. Compreensivelmente, pelos padrões da época, a Rússia escolheu a segunda alternativa. Nicholas II esperava que, mobilizando apenas as forças na sua fronteira com a Áustria-Hungria, ele pudesse evitar tanto a intervenção alemã como a escalada para a guerra mundial. O resultado, porém, foi a Primeira Guerra Mundial e a destruição da monarquia em 1917.
O efeito imediato da eclosão da guerra foi o de fortalecer o apoio social à monarquia. A Duma permitiu que suas sessões fossem suspensas por alguns meses, e várias organizações voluntárias vieram à existência para dar apoio ao esforço de guerra. Zemstvo e os sindicatos municipais foram criados para coordenar a assistência médica, os suprimentos e o transporte. Comitês não oficiais da Indústria de Guerra foram estabelecidos nas principais cidades e em algumas províncias para reunir representantes das autoridades locais, cooperativas, comerciantes, industriais e trabalhadores para consulta mútua sobre prioridades econômicas. Estes foram complementados no verão de 1915 por Conselhos Especiais patrocinados pelo governo nas áreas de defesa, transporte, combustível e abastecimento de alimentos. A sociedade civil parecia estar amadurecendo e diversificando como resultado da emergência nacional.
Em 1914 a aliança franco-russa provou seu valor. O exército alemão poderia ter esmagado tanto a França quanto a Rússia sozinhos, mas não ambos juntos. A invasão russa da Prússia Oriental em agosto de 1914 foi um fracasso: em duas batalhas fracassadas, quase 150.000 russos foram feitos prisioneiros. A invasão fez, no entanto, com que os alemães retirassem as tropas de sua frente ocidental e assim permitissem aos franceses vencer a Primeira Batalha do Marne (6-12 de setembro de 1914). A entrada da Turquia na guerra do lado da Alemanha foi um grande revés, pois não só criou uma nova frente no Cáucaso (onde os exércitos russos tiveram um bom desempenho) como, ao fechar os estreitos, reduziu enormemente os abastecimentos que os Aliados podiam entregar à Rússia. O fracasso da campanha britânica e francesa nos Dardanelles e a entrada da Bulgária na guerra do lado alemão significou que nenhum alívio poderia vir do sul.
Quando as Potências Centrais lançaram uma ofensiva de Primavera em 1915, o exército russo já estava com falta de munições. Os alemães e austríacos conseguiram ocupar toda a Polónia e começar a avançar para as províncias ocidentais e para a região báltica, desencadeando um fluxo de refugiados, que agravou a já grave situação dos transportes.
As inversões militares de 1915, e especialmente a escassez de munições, geraram uma forte onda de opinião na Duma e no Conselho de Estado a favor da tentativa de obrigar o governo a tornar-se mais receptivo à opinião pública. O centro e a esquerda do Conselho de Estado combinados com todos os partidos centrais da Duma, desde os Direitos Moderados até aos Kadets, formaram um Bloco Progressivo. O seu objectivo era a formação de um “governo que gozasse de confiança pública”, cujos ministros seriam, se possível, em parte provenientes das câmaras legislativas. O bloco exigia um amplo programa de reformas políticas, incluindo a libertação dos presos políticos, a revogação da discriminação contra minorias religiosas, a emancipação dos judeus, a autonomia para a Polônia, a eliminação das deficiências legais remanescentes sofridas pelos camponeses, a revogação da legislação anti-sindical e a democratização do governo local. Este programa teve o apoio de oito ministros, pelo menos como base de negociação, mas não do primeiro-ministro, Ivan Logginovich Goremykin, que o considerou como uma tentativa de minar a autocracia.
O imperador também não aprovou o Bloco Progressivo. Para Nicholas, somente a monarquia autocrática poderia sustentar um governo efetivo e evitar a revolução social e a desintegração do império multinacional. Ele entretinha noções bastante diferentes de como lidar com a crise. Em agosto de 1915 ele anunciou que estava assumindo o comando pessoal do exército, deixando a imperatriz a cargo do governo. Mudou-se com sua suíte para Mogilyov, na Bielorússia, onde permaneceu até a revolução. No entanto, desempenhou apenas um papel cerimonial, permitindo que o seu chefe de estado-maior militar, General Mikhail Vasilyevich Alekseyev, actuasse como verdadeiro comandante-chefe. Durante os meses seguintes Nicholas demitiu todos os oito ministros que haviam apoiado o Bloco Progressivo. Embora não pudesse desempenhar o papel de coordenador tão vital para o governo, ele ainda insistia que era autocrata, mantendo o poder máximo em suas mãos e impedindo que ministros capazes coordenassem a administração do governo e o esforço de guerra. De longe ele ordenou frequentes mudanças ministeriais inúteis (apelidado de “salto ministerial” por fofocas maliciosas), em parte sob a influência de sua esposa e Rasputin. Mesmo os monárquicos leais desesperados com a situação, e em dezembro de 1916 Rasputin foi assassinado em uma conspiração envolvendo alguns deles.
Ironicamente, a situação militar melhorou muito em 1916. As frentes polaca e báltica foram estabilizadas, e em 1916 o General Aleksey Alekseyevich Brusilov lançou uma ofensiva bem sucedida na Galiza, levou quase 400.000 prisioneiros austríacos e alemães, e capturou Chernovtsy (Czernowitz).
No final foi o efeito econômico da guerra que se mostrou excessivo para o governo. O choque da escassez de munições levou a uma reorganização parcialmente bem sucedida da indústria para se concentrar na produção militar, e no final de 1916 o exército estava melhor abastecido do que nunca. Mas a vida na frente doméstica era sombria. O bloqueio alemão e turco asfixiou a maioria das importações. O fornecimento de alimentos foi afetado pela convocação de numerosos camponeses e pelo desvio do transporte para outras necessidades. A tensão do financiamento da guerra gerou uma inflação acelerada, com a qual o salário dos trabalhadores comuns não conseguiu acompanhar o ritmo. As greves começaram no verão de 1915 e aumentaram durante o ano seguinte, assumindo uma tonalidade cada vez mais política e culminando em uma grande greve centrada no armamento Putilov e nas obras de locomotivas em Petrogrado (nome dado a São Petersburgo em agosto de 1914) em janeiro de 1917. O governo piorou a situação prendendo todos os membros do grupo de trabalhadores do Comitê Central das Indústrias de Guerra.
A Revolução de Fevereiro (Março, Novo Estilo) (ver Revolução Russa de 1917) começou entre as filas de alimentos da capital, que começaram a exigir o fim da autocracia. Logo os trabalhadores da maioria das grandes fábricas se juntaram às manifestações. A virada vital veio quando os cossacos convocados para dispersar as multidões se recusaram a obedecer às ordens e as tropas da guarnição da cidade se amotinaram e se dirigiram aos rebeldes. Os trabalhadores e soldados correram para recriar a instituição de que se lembravam desde 1905, o Soviete dos Deputados Operários e Soldados. Logo o seu exemplo foi seguido em muitas outras cidades e unidades do exército em todo o império. Confrontados com a ameaça de uma guerra civil que minaria o esforço de guerra, o alto comando militar preferiu abandonar Nicolau II na esperança de que os líderes da Duma contivessem a revolução e oferecessem uma liderança eficaz da frente doméstica.
Por acordo entre o Soviete Petrogrado e a Duma, foi formado o Governo Provisório, chefiado pelo príncipe Georgy Yevgenyevich Lvov (presidente da União Zemstvo) e constituído principalmente por Kadets e Octobristas, embora Aleksandr Fyodorovich Kerensky se tenha juntado a ele desde os Trudoviki. No dia 2 de março (15 de março, Novo Estilo), os emissários deste governo chegaram a Pskov, onde o imperador tinha ficado preso em seu trem, tentando chegar a Petrogrado. Ele lhes ditou sua abdicação e assim trouxe a um fim a dinastia Romanov de 300 anos.
Hugh Seton-Watson Geoffrey Alan Hosking Dominic Lieven